수학물리학부 수학전공-고려대 수학과 공동연구팀, 과학계산 공동연구 논문 국제학술지 게재

과학계산연구팀 (왼쪽부터 김현동 교수, 마주호 동문, 신현호 동문, 이상현 동문, 고려대 수학과 김준석 교수)

우리 대학 수학물리학부(학부장 손성익) 수학전공과 고려대 수학과 과학계산(Scientific Computing) 공동연구팀의 연구 논문이 Springer 출판사의 국제 전문학술지 『The Journal of Supercomputing』에 게재됐다.

해당 논문은 지난 2월 18일(수), 「Fast pricing in Android platform calculator for four-asset step-down structure equity-linked securities using Brownian bridge」를 주제로 온라인 발간됐다.

※ https://link.springer.com/article/10.1007/s11227-026-08297-9

이번 연구는 마주호 동문(수학물리학부 물리·에너지전공 19학번, 現 고려대학교 수학과 석박사통합과정 대학원생, BK21FOUR 수리과학미래인재교육연구팀), 신현호 동문(수학물리학부 수학전공 19학번, 現 고려대학교 수학과 석사과정 대학원생, BK21FOUR 수리과학미래인재교육연구팀), 이상현 동문(수학물리학부 수학전공 18학번, 성균관대학교 수학과 석사졸업, 現 에프앤자산평가(Fn Pricing) 평가사업본부 외화채권팀)이 학부 4학년 재학 중 학부연구생으로 참여하여 수행한 공동연구 성과이다. 

연구팀은 안드로이드 모바일 환경 기반의 4개 기초자산 조기상환형 주가연계증권(ELS) 가격 실시간 산출 알고리즘인 ‘고속 몬테카를로 시뮬레이션(FMCS)’을 개발했다. 특히 브라운 다리(Brownian bridge) 기법을 도입하여 모바일 기기의 제한된 자원 환경에서도 계산 효율성을 대폭 향상시켰다. 수치 실험 결과, 최신 안드로이드 기기(Pixel 9 Pro)에서 기존의 표준 몬테카를로 방식(SMCS) 대비 약 30~40배의 계산 속도 향상이 입증되었다.

개발된 계산기 앱은 금리, 변동성, 상관계수, 쿠폰, 조기상환 기준, 낙인배리어, 더미, 시뮬레이션 수 등을 입력하면 가격(Price), Risk rate, Delta, Gamma, 실행시간을 함께 계산하여 출력한다. 또한, 몬테카를로 경로 간 독립성이 유지되어 멀티코어 CPU, GPU, 분산환경 확장 가능성도 제시했다.

이번 연구는 모바일 금융 서비스의 저지연 가치 평가 및 리스크 분석(Greeks)을 위한 시스템적 기초를 마련한 성과로 평가된다. 특히 주가연계증권 투자자들이 공정한 거래를 할 수 있도록 투명성을 제고하는 동시에, 원금손실의 위험률을 실시간으로 참고하여 더 합리적이고 안전한 투자전략을 세울 수 있도록 지원하는 Open FinTech 구현에 기여할 것으로 기대된다.